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平均足(改)クラウド 追加配布インジケーターの解説(Tradingview)

ブラックフライデー

【※2020年9月30日インジケーターアップデート】

  1. インジケーターの追加配付「平均足(改)トレンドファインダー」
  2. 「NK225 option Levels」に日銀ラインを搭載しました。

現在、STORESで公開中のトレーディングビュー(Tradingview)用の平均足(改)クラウドインジケーターセットでリリース後に追加配布されたインジケーターの解説記事となります。

平均足(改)クラウドインジケーターセット自体についての解説記事は以下のページをご確認ください。

平均足クラウド(サンプル)

平均足(改)クラウドインジケーターセットの解説と使用法(Tradingview)

それでは、早速アップデート、追加インジケーターの内容の解説をいたします。

平均足(改)クラウドセット 追加インジケーターの解説

平均足(改)ツインクラウド

平均足(改)ツインクラウドは名前の通り2つの平均足の雲を同時に表示させるインジケーターです。

v日経225先物トレード(W平均足クラウド25日)

日経225先物チャートにW平均足クラウドを表示させてみた(Tradingview)

上記の記事執筆時に着想を得てツインクラウドインジケーターを開発しました。

下の図は日経225先物ミニの15分足チャートに平均足(改)ツインクラウドを表示しています。

このインジケーターは分割画面を使わなくても1画面で複数時間軸のトレンドを把握できるため、画面サイズが小さ目のPCやipad、スマホ等でチャートを確認する際に便利に使用できます。

平均足(改)ツインクラウドは以下の要素で構成されています。

  • 短期クラウド(時間軸設定可能)
  • 長期クラウド(時間軸設定可能)
  • VMA(可変移動平均):パラメーター30(初期設定)
  • FDAMA(フラクタル次元適応型移動平均)

FDAMAとは?

FDAMAとはフラクタル次元適応型移動平均線(Fractal Dimension Adaptive Moving Average)の略称で、John Ehlers氏によって開発されたFAMA(フラクタル適応型移動平均線)を改良した移動平均です。

指定された期間のフラクタル次元をもとに平滑化係数を計算することによってトレンドの勢いが強い相場では素早く価格を追従し、逆にトレンドの方向感が乏しい相場ではゆっくりと追従するのが特徴です。

平均足クラウドに搭載されているVMA(Variable Moving Average)も上記と同様の特徴を持ちますが、FDAMAの方が相場の価格の変動に対する反応が早くなっています。

この特徴を生かして、FDAMAとVMA、雲の位置関係によって現在の相場環境を把握することが可能です。

  • FDAMAがVMAより上に位置しているとき:上昇トレンド
  • FDAMAがVMAより下に位置しているとき:下降トレンド
  • FDAMAとVMAが接近していてVMAが水平、平均足の雲も近い位置にある:レンジ 

FDAMAを押し、戻しの目安として使う

現在が仮に、膠着状態の相場が動き出してクラウドの雲も厚くなり方向感が出てきた局面で、トレンドの初動の第1波には乗れていないと想定します。

第2波の押し、戻しを待って第3波の動きを取ろうとした場合にエントリーの目安にFDAMAを使うという方法も考えられます。

押し目、戻し目のエントリーポイントとしてはFDAMA(移動平均)のレベルであれば不利な場所ではありません。

移動平均でのエントリーというのは一定期間の「平均」なので、特別に有利も不利もつかない「中立」なポイントですが、大きな時間軸の流れ(平均足クラウドの方向)を背景にしているため、トレンドがこのまま継続すると仮定するのであればその分だけ有利になると言えます。

さらにエントリーを有利にしていく場合は、FDAMA付近にピボットやオプション権利行使価格、「HiLO SR」の高値、安値等、サポレジが複数存在するポイントを狙ってエントリーの根拠を増やしていきます。

※設定画面の「FDAMAトレンドカラーを使用する」にチェックを入れるとFDAMAのトレンドでローソク足をペイントします。上昇トレンドでは緑、下降トレンドでは赤でペイントされます。

下の図は日経225先物ミニの15分足チャートに平均足(改)ツインクラウドを表示しています。

平均足(改)ツインクラウド

平均足(改)ツインクラウドの設定(15分足チャートの例)

  • 短期クラウド:1時間
  • 長期クラウド:4時間
  • VMA(可変移動平均):30
  • FDAMA(フラクタル適応型移動平均):80,19,4,10(126,19,3,10でも可)

上の図の15分足チャートの例ではツインクラウドの設定は短期1時間、長期4時間の設定にしてあります。

短期、長期のクラウドともに時間軸をそれぞれ選べる仕様になっているので普段トレードする時間軸のチャートにあわせてカスタマイズが可能です。

基本的には上図の円で囲った局面、1時間と4時間のクラウドが上昇トレンドで一致している時に買いのみを狙うトレンドフォロー戦略が分かりやすくておすすめです。

トレンドフォローで使える戦術は大きく分けて2種類です。

  1. 押し目買い・戻り売り:移動平均、1時間のクラウドに価格が接近して離れる動きを捉える
  2. ブレイクアウト:最高値・最安値の更新でエントリーをする

それぞれの特徴を解説すると、押し目買い・戻り売り戦術のメリットはトレンド中の安いところで買っていき、高いところで売っていくので利益を出しやすいのですが、逆張り気味にエントリーをすると押し、戻しが想定よりも深かった場合はあっさりロスカットになります。

また強いトレンドが出て押し、戻しが十分に無い場合は指をくわえて相場を眺めているしかありません。

あと、上位時間軸のトレンド転換点で必ず負けトレードが発生します。

次に、ブレイクアウト戦術は上昇トレンドが継続する限り、高値をどんどん更新していくので強いトレンドの最中であってもブレイクのたびに何回もエントリーするチャンスがあります。

また、トレンドの転換点ではノーエントリーとなるので、押し目買い、戻り売り戦術のようにそのポイントで必ず負けるということもありません。

反面、ブレイクアウトのダマシのケースに引っかかることも多く、その場合はロスカットが連発することがあります。

「押し目買い・戻り売り戦術」「ブレイクアウト」はどちらも一長一短な面があるのでその点を理解した上で使う必要があります。

平均足(改)平均足表示タイプ

平均足(改)のローソク足タイプを初期に配布しておりましたが、平均足タイプの要望もあり追加配布いたしました。

下の図の2枚は日経225先物ミニの15分足チャートに平均足(改)のローソク足タイプと平均足(改)の平均足タイプをを表示した図です。

1枚目はTradingviewの表示を「ローソク足」に設定し平均足改(ローソク足タイプ)を表示させています。

通常のローソク足の形状を維持しつつ平均足のトレンドカラーでローソク足をペイントしています。

平均足改の比較2

2枚目はTradingviewのチャート表示をローソク足から「ライン」に設定を変更し、平均足改(平均足タイプ)を表示させています。

平均足改と白の価格ラインとの位置関係でトレンドの強弱を判断することが出来ます。

例えば、上位時間軸の平均足クラウドと平均足(改)が上昇の時、平均足(改)の上に価格ラインが出た(抜けた)ときに買いエントリーを狙っていくという使い方が可能です。

エントリーと決済を上記の方法で使用するとレンジでは細かいロスカットが多発するのでその点は工夫が必要でしょう。

平均足改の比較1

どちらを使うかは個人個人好みによって違うと思いますので使い分けてみて下さい。

平均足(改)トレンドファインダー

平均足(改)トレンドファインダーMTF

上の画像の下段に表示されたインジケーターが「平均足(改)トレンドファインダー」です。

上の画像に表示されている各インジケーターの設定は以下となります。

  • シンボル:日経225先物ミニ 第一限月
  • チャート時間軸:15分足
  • 平均足クラウド(2時間、FDMAバーカラーON)
  • ATR Pivot Weekly(5)
  • ATR Pivot Monthly(6)
  • トレンドファインダー(30分,60分、120分、240分)

平均足(改)トレンドファインダーは4つの異なる時間軸の平均足(改)のトレンドを可視化し、チャート画面1枚でマルチタイムフレーム分析をするために開発されたインジケーターです。

各時間軸でトレンドが上昇を示しているときに陽線を表す綠色が点灯し、下降トレンドを示しているときには陰線を表す赤色が点灯します。

平均足(改)が十字足のときにはトレンドレスを示す白色が点灯します。

画像では上から順番に30分、1時間、2時間、4時間の設定にしています。

トレード時間軸よりも上の時間軸でも下の時間軸でも表示することができますので好みの時間軸を割り振ってお使い下さい。

設定については色々考えられると思いますが、個人的にはトレード時間軸とあまりに大きくかけ離れた時間軸のトレンドを表示する必要はないと思います。

例えば、5分足で主にトレードしている場合、月足のトレンドまでチャート上に表示させる必要はないと思います。

RSX Colored(RSXオシレーター)

RSXはRSIをベースに平滑化したオシレーターで滑らかな曲線を描くオシレーターです。

一般的にはオシレーターを平滑化すると表示は滑らかになりますが、トレンド反転のタイミングが遅くなるという欠点が生じます。

RSXの場合は値動きに対する反応も良く、反転のタイミングのラグが少なくなっています。

使い方は基本的にはRSIと同じですが、Tradingviewに搭載されているRSIと比較してギザギザのラインにならないこと、上昇時に緑、下降時に赤色に変化するため、直感的で見やすいオシレーターになっています。

また、RSXが上昇時にローソク足を緑色にカラーリングし、RSXが下降時にはローソク足を赤色にペイントする機能も搭載しています。

注意点としましては、RSXのローソク足ペイント機能を使う場合は、ローソク足タイプの平均足(改)は使用できません。

RSXとRSIの比較

RSX Coloredの特徴と機能

  • 期間7(デフォルト)
  • ラインの描画が滑らかで直感的に見やすい
  • 上昇時(緑)と下降時(赤)で色分け
  • 上昇(緑)と下降(赤)の色でローソク足をペイントできる
  • 価格とオシレーターの逆行現象(ダイバージェンス)でトレンド転換の予兆を察知する
  • RSXにトレンドラインを引いてチャート分析をすると新たな視点が得られる
  • 50が相場の強弱分岐点となる(50以上:上昇トレンド、50以下:下降トレンド)

上の図ではRSXとRSIを比較するために両方をチャート上に表示しています。

RSIと比較してRSXの方がラインが滑らかで見やすくなっていると思います。

上の図の15分足チャートの丸枠で囲った上昇トレンドの局面において、RSXが下降から上昇に変わった矢印のタイミングで買いを狙う「押し目買い」のエントリータイミングを捉えるために使います。

最後の矢印のエントリーは負けとなっていますが、そもそも安く買って高く売る「押し目買い」という行為は上昇トレンドが継続することを前提としているため、トレンド転換時には必ず負けるのが宿命です。

また、上昇トレンド中に価格は高値を切り上げているのにもかかわらず、RSXが高値を切り下げている局面においてはダイバージェンス(逆行現象)が発生しており、その後の相場の下落の可能性を示唆しています。

ただ、注意点としましてはダイバージェンスが発生すれば必ずしも相場が反転するという訳ではありません。

以下の図の黄色い点線ラインを引いた場面がダイバージェンスが発生した場所となります。

RSXダイバージェンス

HiLo SR

HiLo SR

上の画像の下段に表示されたインジケーターが「HiLo SR」(ハイローエスアール)です。

HiLoは高値と安値、SRはサポート&レジスタンスを意味しています。

特定の期間内の最高値と最安値にラインを描画し、サポート&レジスタンスをチャート上に表示します。

前年、前月、前週、前日、前々日の最高値、最安値が表示可能となっています。

また、各項目は設定画面のチェックボックスでON、OFFが可能です。

HiLo SR設定画面

注意点としましては「Pivot」や「NK225 Option Levels」を併用するとチャートがラインだらけとなり非常に見づらくなるので、サポレジ系のインジケーターは必要なものだけ表示する取捨選択が必要です。

ボラティリティPIVOT(4H、D、W、M、Y)

過去の相場のボラティリティを計算し、大口トレーダーがポジションを決済してくると想定されるレベルにラインを描画するインジケーターです。

サポートレジスタンスの目安、エントリー後のストップ位置の設定やエントリー後の利益確定の目安として使用できます。

ボラティリティPIVOTをチャート上に表示させたものが下図となります。

サポレジとして有効に機能しているのがわかると思います。

エントリーは上位時間軸のクラウドや移動平均付近まで引きつけてPIVOTのサポレジを背にするようにするのがポイントとなります。

ボラティリティPIVOT

ボラティリティPIVOTの設定

  • Yearly(年):デフォルトパラメーター2(2年)
  • Monthly(月):デフォルトパラメーター6(6ヶ月)
  • Weekly(週):デフォルトパラメーター4(1ヶ月)
  • Dairy(日):デフォルトパラメーター5(1週間)
  • 4H(4時間):デフォルトパラメーター6(1日)

4時間のボラティリティPIVOTは1分足~5分足を使用している短期デイトレーダー向けに追加配布されたサポレジインジケーターです。

それ以上の長い時間軸でトレードする方にはラインの間隔が狭すぎて使いづらいと思いますのでその点はご注意下さい。

平均足(改)クラウドインジケーターアップデート履歴(2020/9/30)

2020年の9月30日にインジケーターアップデートを行いました。

  1. 「NK225 option Levels」に日銀ラインを搭載しました。
  2. 平均足(改)トレンドファインダーを追加配布いたしました。

2020年の4月1日にインジケーターアップデート、追加配布を行いました。

  1. ボラティリティPivot 4Hを配布いたしました。
  2. ボラティリティPivot Yearlyを配布いたしました。
  3. 平均足(改)平均足表示タイプを配布いたしました。
  4. いくつかのインジケーターの微修正をいたしました

2019年の12月18日にインジケーターの追加配布を行いました。

  1. HiLo SRを配布いたしました。
  2. RSX Coloredを配布いたしました。
  3. Heikin-ashi-twin-cloud MTFを配布いたしました。

トレーディングビュー用の平均足(改)クラウドインジケーターを販売中

平均足(改)クラウドインジケーターセットを限定公開中です。

セットの詳しい内容につきましては以下の記事をお読み下さい。

平均足クラウド(サンプル)

平均足(改)クラウドインジケーターセットの解説と使用法(Tradingview)

有料のインジケーターになりますが購入して頂いた方にはインジケーターの解説書と永続使用権をお渡し致します。

インジケーター販売ページのURL:https://nikkei225-tools.stores.jp/items/5ed52466cee9ea12d0b4043c

また、トレーディングビューで本インジケーターを使うための必須条件が2つあります。

  1. TradingviewのProプラン以上を契約していること
  2. OSE(大阪取引所)のデータを購読していること

この点にくれぐれもご注意ください。

何かご不明な点、質問、リクエスト等があればフォームかコメント欄からお問い合わせください。

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ABOUT US

叢雲
叢雲(むらくも)と申します。 テクニカル学部インジケーター研究科所属。 株、日経225先物、くりっく株365、FXとそれぞれ年単位で一通り経験してきました。 色々経験してきましたが、株、FX、くりっく株365ともに一長一短でした。 2018年に入ってTreadingviewで大証の日経225先物のチャート分析ができるようになり、トレード環境が整ってきたことがきっかけで原点に立ち戻りました。 インジケーターマニアで日々Tradingview上でインジケーターを作成したりフリーのコードを改造したりしています。 現在は自分のトレード手法を確立し、日経225先物のトレードをしています。