日経平均株価の日中の７つの値動きパターンとは？
日経平均株価の日中の値動きのパターンや独特のクセを知っておくことは、日経225先物をトレードする上でも非常に重要になってきます。
過去のデータを紐解いていくと、日経平均株価の寄付きから大引けまでの値動きのパターンには大きく分けて以下の７つのパターンがあることがわかります。
- 「横ばい」（もみあい）
- 下落
- 上昇
- 下落⇒上昇
- 上昇⇒下落
- 下落⇒上昇⇒横ばい
- 上昇⇒下落⇒横ばい
2010年の1月から2013年の7月末までの約3年7ヶ月間の値動きパターンを調査した結果が以下です。
（出典引用：日本経済新聞出版社：日経平均公式ガイドブック第2版）
- 「横ばい」（２．１％）
- 下落（２０．８％）
- 上昇（２０％）
- 下落⇒上昇（２３．１％）
- 上昇⇒下落（２４％）
- 下落⇒上昇⇒横ばい（５％）
- 上昇⇒下落⇒横ばい（５％）
「上昇⇒下落」パターンが最も多く、次に多かったのが「下落⇒上昇」パターンでした。
その日の安値を付けてから反転、もしくはその日の高値を付けてから反転というパターンで、４７．１％の確率で1日1回トレンドの方向性が変わっています。
トレンドが転換後に横ばいというパターンも含めれば、５７．１％の確率です。
次に、「下落」が全体の２０．８％、「上昇」が２０％と、相場が1方向に動く日が全体の４０％を占めています。
1方向へ相場が動き続けるというパターンが全体の４０％に比較して、1日1回トレンドが転換するというパターンが全体の５７．１％というデータを見る限り、ここに優位性があると判断できそうです。
このデータから、日中のトレンドラインのブレイクを確認した後、反転方向へカウンタートレードを仕掛けるというプランが立てられそうです。
日経平均先物の日中の変動率（ボラティリティ）の高い時間帯とは？
1日を通した日経225のボラティリティの高い時間帯の傾向
- 寄り付き直後の9：00～9：30までが最高、その後11：00までがボラが高い。
- 次に動く時間帯が12：30～13：00の30分間と14：00～15：00まで。
- ナイトセッションは22：30～1：00までがある程度ボラがある。
日経225のデイトレードでスキャルピングを狙う場合は、この時間帯にトレードをすることが値幅を取る上で重要ということが言えそうです。
日中は寄り付きの後は12：30を境にボラティリティが高まり、寄り付きから反対方向に動き出すことが多いので注意が必要です。
2013年以降の日経平均先物の1日の値動きの傾向とは？
アベノミクスがスタートした2013年1月から2020年4月までの期間の値動きがどうだったのかを見てみましょう。
- 2013年1月4日の日経225先物の始値：10,750円
- 2020年4月1日の日経225先物の始値：18,540円
約7年3ヶ月間に日経平均先物は7,790円上昇しています。
さらにこの間の上昇をザラ場とナイトセッションに分解して見てみると以下の通りです。
- 8時45分～15時15分（デイ）：－310円
- 15時15分～翌日の8時45分（ナイト）：+8,100円
ナイトセッションで上昇し、ザラ場で下落するという傾向が見られます。
このデータを単純に見ると
- 日中始値で売って日中終値で決済（日中売り戦略）
- ナイトセッションの寄り付きで買ってナイトセッションの引けで決済（ナイト買い戦略）
このような取引が有利という傾向が見られます。
2019年11月以降の日経225先物の月末のアノマリー
日経平均 月末アノマリー by SakuraKei on TradingView.com
日経平均 月末月初アノマリー by SakuraKei on TradingView.com
超シンプルなチャートで分析・トレード！！６月相場スタート、トレンド転換に向うのか？ by Magellan_EXP on TradingView.com
- 出典1：Tradingview トレーダーskurakeiさん「日経平均 月末月初アノマリー」
- 出典2：Tradingview トレーダーマゼランさん「超シンプルなチャートで分析・トレード！！６月相場スタート、トレンド転換に向うのか？」
上記の3つの投稿を含め多くのトレーダーが月末に日経が下がる傾向について言及しています。
🇯🇵日経平均株価 月末アノマリー
— take (@take82590359) June 28, 2021
過去1年間は上昇が2回、下落が10回で今年はすべて下落しています
2020年
6/30 +293円
7/31 −629円
8/31 +257円
9/30 −353円
10/30 −354円
11/30 −211円
12/30 −123円
2021年
1/29 −533円
2/26 −1202円
3/31 −253円
4/30 −241円
5/31 −289円
🇯🇵日経平均株価 月初アノマリー
— take (@take82590359) June 29, 2021
過去1年間は上昇が7回で下落が5回ですが、月末に大きく下落しやすいためか月初は強めです
2020年
7/1 −166円
8/3 +485円
9/1 −1円
10/2 −155円
11/2 +318円
12/1 +354円
2021年
1/4 −185円
2/1 +427円
3/1 +697円
4/1 +209円
5/6 +518円
6/1 −45円
日経平均、月末は直近9連敗中 pic.twitter.com/vQgDGiKSH7
— さるたろ (@super_sarutaro) June 29, 2021
明日6/30は反発できるか？2020年9月から月末最終日🦋日経平均は連続して反落してます明日反落したら10連敗です🐰
— masami (@d5Ts2LDNUL5bMNI) June 29, 2021
さてと、今日は日経平均が235円安と急落しましたが、明日は魔の月末最終日。
— 早見雄二郎（株式評論家） (@hayamiy) June 29, 2021
そこで実際のところはどうなのか？過去のデータを調査してみました。
その結果、2019年11月以降、毎月月末になるとザラ場で下落する傾向が顕著に見られます。
過去20ヶ月間で月末のザラ場で上昇したのは2020年8月31日のみ。
過去20ヶ月間の下落値の合計はー4,550円、下落確率は95%となっています。
とにかく過去20ヶ月間においては月末は寄り付きから売って引けで決済するだけでほぼ全勝という状況です。
この傾向がいつまで続くか不明ですがこれは無視できないデータです。
| 年月日 | 上昇／下落 | ザラ場終値－始値 |
|---|---|---|
| 2019年11月29日 | 下落 |
この記事では以下のことがわかります