日経225先物の日中の7つの値動きパターンとその特徴とは?

日経225先物のチャートパターン

日経平均株価の日中の7つの値動きパターンとは?

日経平均株価の日中の値動きのパターンや特徴を知っておくことは、日経225先物をトレードする上でも非常に重要になってきます。

過去のデータを紐解いていくと、日経平均株価の寄付きから大引けまでの値動きのパターンには大きく分けて以下の7つのパターンがあることがわかります。

  1. 「横ばい」(もみあい)
  2. 下落
  3. 上昇
  4. 下落⇒上昇
  5. 上昇⇒下落
  6. 下落⇒上昇⇒横ばい
  7. 上昇⇒下落⇒横ばい

2010年の1月から2013年の7月末までの約3年7ヶ月間の値動きパターンを調査した結果が以下です。

(出典引用:日本経済新聞出版社:日経平均公式ガイドブック第2版)

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  1. 「横ばい」(2.1%)
  2. 下落(20.8%)
  3. 上昇(20%)
  4. 下落⇒上昇(23.1%)
  5. 上昇⇒下落(24%)
  6. 下落⇒上昇⇒横ばい(5%)
  7. 上昇⇒下落⇒横ばい(5%)

「上昇⇒下落」パターンが最も多く、次に多かったのが「下落⇒上昇」パターンでした。

その日の安値を付けてから反転、もしくはその日の高値を付けてから反転というパターンで、47.1%の確率で1日1回トレンドの方向性が変わっています。

トレンドが転換後に横ばいというパターンも含めれば、57.1%の確率です。

次に、「下落」が全体の20.8%、「上昇」が20%と、相場が1方向に動く日が全体の40%を占めています。

1方向へ相場が動き続けるというパターンが全体の40%に比較して、1日1回トレンドが転換するというパターンが全体の57.1%というデータを見る限り、ここに優位性があると判断できそうです。

このデータから、日中のトレンドラインのブレイクを確認した後、反転方向へカウンタートレードを仕掛けるというプランが立てられそうです。

日経平均先物の日中の変動率(ボラティリティ)の高い時間帯とは?

1日を通した日経225のボラティリティの高い時間帯の傾向

  • 寄り付き直後の9:00~9:30までが最高、その後11:00までがボラが高い。
  • 次に動く時間帯が12:30~13:00の30分間と14:00~15:00まで。
  • ナイトセッションは22:30~1:00までがある程度ボラがある。

日経225のデイトレードでスキャルピングを狙う場合は、この時間帯にトレードをすることが値幅を取る上で重要ということが言えそうです。

日中は寄り付きの後は12:30を境にボラティリティが高まり、寄り付きから反対方向に動き出すことが多いので注意が必要です。

トレーダーのニコラス・グールド氏が公式サイトで日経225の値動きの分析レポートを無料で公開しているので1度チェックしてみることをオススメします。

時間帯別の順張りと逆張りの優位性のある時間帯、曜日別のボラティリティなどがわかるのでトレード戦略の立案に有用なレポートです。

参考 相場分析レポートTurn Trading

日経225先物特有のダマシの上昇、下落の動きに要注意

日経225先物で勝つためには外国人投資家の手口を知る

日経225先物の相場を動かしているのは先物手口情報でも明らかなように外国人投資家です。

ABNアムロクリア、ソシエテ・ジェネラル、メリルリンチ、モルガン・スタンレー、ゴールドマンサックス、バークレイズ、JPモルガン、シティバンクなどなど、海外の投資銀行系の取引高のシェアが非常に多く、海外の投資家の割合が全体の約7割~8割を占めています。

参考 取引参加者別取引高(手口上位一覧)日本取引所グループ 大阪取引所 参考 先物・手口情報トレーダーズ・ウェブ

彼らは圧倒的な資金力で相場全体を大きく動かす力を持っています。

一時的に自分たちの保有しているポジションと逆に相場を動かし、個人投資家のポジションをロスカットさせ(振るい落とし)たり、逆の動きに釣られてトレンドフォローでエントリーしてくる個人投資家のポジションもその後の大きな切り返しの動きで全てロスカットさせるというような手口をよく仕掛けてきます。

寄り付き上昇から下落パターンの一例

以下は1例となります。

下の画像はTradingViewの2018年7月20日(金)日経225先物ミニ9月限の日足チャートです。

上には22,865円、22,875円(オプション行使価格)、22,970円のレジスタンスラインにトレンドラインが重なり合った青い四角枠のエリアで上昇が止められ、陰線が2本と下落してきている局面です。

次に、下の画像は2018年7月20日(金)日経225先物ミニ9月限の4時間足チャートです。

チャート上にローソク足は上昇しているがオシレーターは下落する「弱気のダイバージェンス」が発生しています。

「弱気のダイバージェンス」発生後に22,865円、22,875円、22,970円のレジスタンスゾーンで価格が止められ相場は下落に転じています。

日足、4時間足ともに弱気なチャート形状です。

次に下の画像は2018年7月20日(金)日経225先物ミニ9月限の1時間足チャートです。

7月20日の寄り付き後に下落トレンドラインをブレイクし、相場は上昇に転じます。

10時にレジスタンスラインの22,865円をタッチした後、相場は真っ逆さまに急降下し45分間で320円下落しました。

7月20日は寄り付きから「上昇→下落」パターンの値動きだったということになります。

寄り付きからの上昇はフェイクの動きだったのですが、日足、4時間足の弱気なチャート形状と22,865円からのレジスタンスゾーンの存在が見えていれば、上昇に釣られて安易に買いで入って損失を出すことを防げる局面でした。

特にトレンドが発生する直前などには

  • フェイクの上昇からの叩き落とし
  • フェイクの下落からの踏み上げ

がよく発生します。

本当にいやらしい、意地悪な動きをしますがこれも外国人トレーダーのやり口の1つです。

サポレジのブレイクアウトやボリンジャーバンドのエクスパンション(拡大)に安易に付いていくと簡単に負けてしまうので警戒が必要です。

大抵の場合、上位時間軸のトレンド方向に相場がブレイクすることが多いので、フェイクの動きに惑わされないように注意が必要です。

相場を動かす外国人投資家の手口を知って、その動きに付いていくトレードを心掛けるのが日経225先物で勝ち残るコツと言えるでしょう。

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