日経225先物のトレードで必ず見るべきテクニカルとは!?(Tradingview)

日経225先物オプション権利行使価格

移動平均線、ストキャスティクス、MACD、RSI、ボリンジャーバンド等、テクニカルインジケーターは無数にあります。

MT4などのチャートツールで色々なインジケーターを数多く試してきたけど一体どの指標を使ったらいいの?とお悩みの人もおられるかもしれません。

特にMT4はフリーのインジケーターが無数にあるのでインジケーターに聖杯があるハズだとインジケーター探しの罠に嵌まりがちです。

人によってインジケーターの好みは様々ですが、私が思う日経225先物、株なども含めてトレードで「必ず見るべきインジケーター」と考えると、その数はかなり絞り込まれてきます。

この記事では日経225先物のチャート分析で役立つTradingviewのテクニカルインジケーターを私が独断と偏見で厳選して紹介します。

必ず見るべきテクニカルインジケーター選びの基準とは?

結論を言うと「見ている人が多いテクニカル指標」がおすすめです。

市場には国内の機関投資家や外国人投資家、アルゴ、個人投資家など、資金量も違ううえに無数の思惑の元に様々な時間軸でトレードをしている参加者が集まってきています。

いくら有名なテクニカル指標だったとしても

  • 1時間足の10期間移動平均と20期間移動平均がゴールデンクロスしたから買い
  • 15分足の(12、26,9)のMACDがデッドクロスしたから売り
  • 5分足のRSIが30以下の売られすぎゾーンから反転してきたので買い

上のように見ている時間軸を変えれば全く違う表示結果になるインジケーターを売買の根拠にしてしまうのは「弱い」と言わざるを得ません。

それで勝てたらそもそもトレードで負ける人なんて誰もいないと思います。

無数の思惑の元に様々な時間軸でトレードをする参加者が世界中から集まってきているのが「市場」です。

なのに特定の時間軸の特定のテクニカルインジケーターが売買サインを出したから買うとか売るとか、根拠が薄いということに気づかないといけません。

私が言う「見ている人が多い指標」というのは、チャートの時間軸を変えたとしても「表示結果が変わらない」「同じポイントを指し示す指標」という意味です。

チャートの時間軸を変えても同じ結果になるということは、それだけで多くのトレーダーが同じポイントを見ているということです。

結果的に指標自体の信頼性が高まります。

それでは早速、いくつか紹介してみたいと思います。

おすすめインジケーター1:PIVOT(ピボット)

ピボットとは、J・ウエルズ・ワイルダー・ジュニア氏が開発したテクニカル指標で別名「リアクション・トレンド・システム」とも呼ばれます。

基準とする時間軸(日足なら前日、週足なら前週、月足なら前月)の高値・安値・終値から基本の「ピボットポイント」という値のラインを算出し、それを用いてさらにピボットの上方と下方それぞれ3つ、合計6つのラインを設定するものです。

ピボットを基準として上の3本は、レジスタンス(抵抗)の意味のRから、R1、R2、R3となります。

ピボットを基準とした下の3本は、サポート(支持)の意味のSから、S1、S2、S3となります。

基本的には節目を表示させる指標なので逆張り的な使い方をしますが、R3、S3を突破する値動きが発生した場合、トレンド発生と判断し抜けた方向(トレンド方向)にエントリーをするという使い方をします。

ピボットポイント、レジスタンス、サポートの各ラインでは利食いの決済注文や新規の売買注文などが集まりやすく価格が反応しやすい「節目」として機能します。

ピボットのメリットは、基準とする時間軸(日足なら前日、週足なら前週、月足なら前月)の高値・安値・終値から、ピボットポイント、各サポート、レジスタンスのラインが引かれるため、5分足で見ようが1時間足で見ようがどの時間軸のチャートでも同じ価格にラインが表示されます。

ただし、海外のFX業者のMT4などでチャート上にデイリーピボットを表示させた場合、基準となるタイムゾーンが違う場合があるので、タイムゾーンの違いによるピボットの表示位置の違いが出る場合があるのでその点には注意が必要です。

タイムゾーンに関しても市場参加者の最も多い地域のタイムゾーンに合わせるのが最適解だと思います。

ピボットの詳しい説明は下記のサイトをお読み下さい。

参考 ピボットポイントForex.com

ピボットは単純な計算式ながらも、誰が計算しても同じ価格にラインが引けることから、外国人投資家などのプロのトレーダーが節目として必ず見ているテクニカルなのでチャートに表示させておくことをおすすめします。

PIVOT(ピボット)の計算方法とは

ピボットの計算式はわかりやすく単純です。ここでは日足のピボットを算出する計算式を紹介します。

まず前日の高値をH、安値をL、終値をC、基準となるピボットをPとします。

ピボットから前日高値Hまでの距離をD1、ピボットから前日安値Lまでの距離をD2、前日高値から前日安値までの距離をD3とします。

  • PIVOT(P)=(H+L+C)÷3
  • D1=H-P
  • D2=P-L
  • D3=H-L
  • S1=P-D2
  • S2=P-D3
  • S3=S1―D3
  • R1=P+D2
  • R2=P+D3
  • R3=R1+D3

Tradingviewで日経225チャート上にPIVOT(ピボット)を表示してみよう

Tradingviewで日経225チャートにpivotを表示する

日経225先物2018年12月限の5分足チャートにTradingviewにデフォルトで内蔵されているピボットポイント・スタンダードを表示します。

上のツールバーの「インジケーター」→「内蔵」→「ピボットポイント・スタンダード」を選択します。

Tradingviewで日経225チャートにpivotを表示する02

日足のピボットを表示する場合はPivots Timefrmeの設定をDaily(デフォルトはAuto)に変更します。

設定がAutoの場合は表示するチャートの時間軸に応じてピボットの期間が自動で切り替わります。

Tradingviewで日経225チャートにpivotを表示する03

これで5分足チャート上に日足のピボットが表示されました。上の画像のように表示されればOKです。

水色の枠の部分で価格が反応しておりサポレジとして機能しているのがわかります。

日経225先物チャート分析ピボット

上の画像はTradingviewの日経225ミニ2018年12月限の30分足チャートにDaily(日)、Weekly(週)のピボットを表示させています。

一見して不規則に上下に激しく動いている日経225先物相場に見えますが、チャート上にピボットを表示させてみると、ピボットライン付近で価格が反応してサポレジとして有効に機能していることがわかります。

スイングの天底を捉えたYearly(年)ピボット

下の図はTradingviewの日経225ミニ2018年12月限の日足チャートにYearly(年)のピボットを表示させています。

ピボットのR1(赤の矢印)付近で上昇が止められ下落に転じています。

下落した後、ピボットポイント(緑の矢印)付近で下落が止められ反転上昇しており、直近のスイングの高値安値をピンポイントに捉えているのが分かります。

日経225先物チャート分析2018/11/10

常にこんなに綺麗にピボットが機能するわけではありませんが、ピボットは日経225先物の主要なプレーヤーである外国人投資家、アルゴも意識している節目なので我々、個人投資家も有効に活用していきたいところです。

ピボットのインジケーターはTradingviewにデフォルトでも内蔵されていますが、ユーザーが公開しているフリーのインジケーターもあります。

以下のURLで無料のpivotインジケーターのコードが配布されています。他にも類似のインジケーターがフリーで公開されているので検索してみてください。

参考 CM Pivot Points CustomTradingview

おすすめインジケーター2:VWAP(出来高加重平均)

VWAP(ブイワップ)とは、売買高加重平均価格のことで、当日の取引所で成立した価格を価格ごとの出来高で加重平均したものです。

VWAPは、昔から使われている指標で1日の平均的な約定価格として、主に機関投資家やヘッジファンドが株の売買時の目標値として用いています。

機関投資家やヘッジファンドは毎日顧客の大量の注文を捌かなければならず、マーケットにインパクトを与えないようにVWAP付近の価格で少しづつ継続的に売買注文を執行します。

わかりやすく言うと、顧客が買いたい場合、機関投資家はVWAPの価格で買うと顧客に「不利な価格で買ってるじゃないか!」と後々怒られずに済みます。

日経225先物市場においてもVWAPに追随するアルゴリズムが走っており、VWAP周辺の価格帯では買い方と売り方のぶつかり合いが起き価格が反応します。

VWAPの基本的な見方は、傾きとローソク足との位置関係を見ます。

  • 上昇トレンド:VWAPがローソク足の下にあり、VWAPが上向き
  • 下降トレンド:VWAPがローソク足の上にあり、VWAPが下向き

日経225先物のチャート(VWAP)02

下の図はTradingviewの日経225ミニ2018年12月限の5分足チャートにVWAPとDaily(日)、Weekly(週)のピボットを表示させています。

VWAPは緑と赤でカラーリングされたラインで緑は上昇、赤は下降を示しています。

VWAPは5分足チャートで見ても、15分で見ても、60分で見ても表示位置は同じで変わりません。

1日の出来高で計算するので日が変わるとVWAPラインの位置が飛ぶという点は注意が必要です。

水色の四角枠の部分に注目して欲しいのですが、VWAPに価格が反応していることがわかります。

VWAPが緑の場合(上昇)の場合はサポート(支持)として、VWAPが赤(下降)の場合はレジスタンス(抵抗)として機能しています。

VWAPは主にデイトレ、スキャルピングなどの短期トレードに有効な指標です。

スイングでポジションを取る場合でも、VWAPに近い価格でポジションを取ると高値づかみ、突っ込み売りが防げる可能性が高くなります。

おすすめインジケーター3:価格帯別出来高

TradingviewならMr.Hiltonのマーケットプロファイル分析も簡単

Tradingview 日経225先物 価格帯別出来高

上の画像はTradingviewの日経225ミニ2018年12月限の30分足チャートに出来高プロファイル(セッション毎の出来高)を表示させています。

この画像を見てピンと来た人もおられるかも知れませんが、日経225先物トレーダーとして過去14年間、月単位での負け無しという有名人のMr.Hiltonのマーケットプロファイル分析手法に非常に近いものです。

参考 Mr. Hiltonサポレジ表パンローリング 参考 Mr. Hilton 市場心理のクセを読むデイトレードパンローリング

マーケットプロファイルとはざっくりと説明すると価格が留まった時間からサポートとレジスタンスを割り出していく手法です。

FXのマーケットは市場参加者があまりに多すぎて正しい出来高について把握できないので、特定の価格に留まった時間から取引量を推測していく手法は次善の策となるでしょう。

FXと違って株や先物は出来高が詳細にわかるのでマーケットプロファイルを使わなくても価格帯別出来高分析で同じ目的を達成できるわけです。

価格帯別出来高とは?

セッション出来高を選択した場合、セッション区切りは16:30~翌日の16:30までで価格帯別出来高が計算されます。

セッション内で最も出来高が多かった価格帯をポイント・オブ・コントロール(POC)として赤いラインが引かれます

POC付近では価格が止まりやすい傾向があり、サポート(支持)、レジスタンス(抵抗)として意識されます。

セッション内の出来高の70%の範囲内を「バリューエリア」として出来高のバーが明るく表示されます。

一般的には価格は「バリューエリア」内に留まりやすく値動きは遅くなります。

バリューエリアの外に飛び出す動きは値動きが速なる傾向があり、トレンド発生の可能性を示唆します。

日経225先物チャートに出来高プロファイルを表示してみよう

日経225先物 価格帯別出来高分析02

上の画像はTradingviewの日経225ミニ2018年12月限の30分足チャートに出来高プロファイル(セッション出来高)を表示させています。

表示方法は、上のツールバーの「インジケーター」→「内蔵」→「出来高プロファイル」を選択します。

なお、出来高プロファイルは以下の3種類から選択が可能で種類別に複数表示も可能です。

  1. セッション出来高
  2. 可視範囲出来高
  3. 固定期間出来高

可視範囲出来高を選択するとチャートを表示している範囲で価格帯別出来高を表示します。

固定期間出来高はチャート上をドラッグして出来高分析をする期間を自分で設定します。

今回は「セッション出来高」を表示してみましょう。

Tradingview 日経225先物 価格帯別出来高

下の画像は出来高プロファイルを表示する時の設定画面です。

日経225先物出来高プロファイル設定画面

ラインの指定値はデフォルトでは24になっています。

細かく詳細な分析をしたい場合は「ラインの指定値」に大きな値を入力します。

「POCを右に拡張」はデフォルトではチェックは外れています。チェックをオンにすると未到達のPOCのラインがチャートの右端まで延長されます。

価格は未到達のPOCに引き寄せられる傾向があります。(あくまで傾向です)

ピボット、オプション権利行使価格と併せて意識される節目として使うことをオススメいたします。

なお、マーケットプロファイルの参考書籍は以下となります。

1日1回のレンジトレード (ウィザードブックシリーズ)

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マイケル・ジャーディーン
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FXマーケットプロファイル (現代の錬金術師シリーズ)

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柏木淳二
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おすすめの節目:オプション権利行使価格

オプション権利行使価格は、テクニカルインジケーターではありませんが、価格が反応する節目になるので見ておいた方がいいポイントです。

オプション権利行使価格は125円刻みで設定されており、その価格帯では売り方と買い方の攻防が起きるのでここも節目として意識されます。

オプション行使価格はは125円刻みですが、サポレジとしての強さに違いがあります。

125円や250円といった中途半端な価格のラインよりも500円、1000円、20000円などのキリのいいオプション行使価格は、心理的節目との相乗効果によってサポレジとしてより強力に作用します。

以前はオプション権利行使価格は250円刻みだったのですが、現在は125円刻みまで細かくなりました。

下の画像の水色の破線がオプション権利行使価格です。

オプション権利行使価格の付近で価格が反応して攻防が起きているのがわかります。

日経225先物オプション権利行使価格

オプション権利行使価格についての詳しい解説は以下のDVDに譲ります。

日経225先物デイトレード オプション行使価格と半値 ()

Mr. Hilton
5,184円(12/16 00:35時点)
発売日: 2013/05/18
Amazonの情報を掲載しています

参考:ピボットとVWAPを使ったトレード手法

日経225先物 VWAPとPIVOTを使ったトレード手法

VWAPとピボットラインの節目の間を抜いていく単純かつ簡単なトレード手法を紹介します。

VWAPの傾きとPIVOTポイントの位置でトレンド判定をし、VWAPの傾き方向にエントリーします。

ピボットのライン(黄色のライン)よりも価格が上で推移している場合は上昇、下で推移している場合、下降トレンドと判断します。

決済は買いポジションの場合は1つ上のピボットラインに設定、売りポジションの場合は1つ下のピボットラインに設定します。

ロスカットはエントリー価格からターゲットまでの値幅を見て、リスクリワード比が1:2以上になる価格に設定します。

例えば、リスクリワード1:2でターゲットまで100円幅ならロスカット50円です。

これにさらにオプション権利行使価格を絡めても機能すると思います。

2018年の11月に発売されたパンローリングの「デイトレードの基本と原則」にもVWAPを使ったトレード手法が解説されています。

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