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日経225先物自動売買 Yankees001(BELFORT)2021年3月の成績について

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2020年4月~2021年1月まで月単位で10ヶ月連続無敗、月平均で+650円というハイパフォーマンスを誇る日経225先物の自動売買システム「Yankees001」を2月の初旬に当サイトで紹介いたしました。

※岡三オンライン証券版の 「Yankees001」と松井証券版の「BELFORT」は名称が違うだけでシステムは同一のものです。

3月中旬現在においてどのような成績の推移になっているのかを確認していきたいと思います。

Yankees001の2021年2月~3月の成績

2021年2月当日成績当月累計損益
2月1日+470円+470円
2月2日+60円+530円
2月3日+150円+680円
2月4日+200円+880円
2月5日-160円+720円
2月8日 -280円+440円
2月9日-40円+400円
2月10日-10円+390円
2月12日+90円+480円
2月15日-290円+190円
2月16日+350円+540円
2月17日-20円+520円
2月18日 -130円+390円
2月19日-20円+370円
2月22日-70円+300円
2月24日-300円±0円
2月25日±0円±0円
2月26日-300円-300円
2021年2月合計損益-300円
2021年3月当日成績当月累計損益
3月1日-40円-40円
3月2日-290円-330円
3月3日±0円-330円
3月4日290円-620円
3月5日+60円-560円
3月8日見送り-560円
3月9日-280円-840円
3月10日+260円-580円
3月11日-120円-700円
3月12日-290円-990円
3月15日+50円-940円
3月16日-80円-1,020円
3月17日60円-1,080円
3月18日-290円-1,370円
3月19日-300円 -1,670円
3月22日-290円-1,960円
3月23日-280円-2,240円
3月24日-280円-2,520円
3月25日+260円-2,250円
3月26日+120円-2,130円
3月29日+340円-1,790円
3月30日-90円-1,880円
3月31日+140円-1,740円
2021年3月合計損益-1,740円
  • 2021年3月の合計損益:-1,740円
  • 2021年2月~2021年3月31日までの総合計:-2,040円
  • 2021年2月5日から3月31日までの最大ドローダウン:-3,700円

一言で言うと悲惨、まさに驚くほどの成績の悪さです。

3月は逆サインとして使った方がいいのではないかと思うような負けっぷりです。

自動売買には成績が良い時期もあれば、成績の悪いドローダウン期があるのは当然のことと言えばそうなのですが、2月まで10ヶ月連続負けなしで来ていたにもかかわらず、2月の2週目から成績が崩れ始め、そのままドローダウン期に突入となりました。

そして3月24日で最大ドローダウンの更新がストップしました。

当サイトで紹介直後からドローダウン期に突入という事態となっており、FDMAリボンとのコラボ企画でYankees001を手にされた方には大変申し訳ない状況となっております・・・。

私も自動売買を動かしているわけですが、2月から3月にかけて上記の成績のとおり損失がかなり積み上がっております。

Yankees001の現状の成績についての吉田氏のコメント

2021年の2月26日に以下の内容のメッセージが吉田氏よりユーザーに配信されました。

自動売買は淡々と取引するのが基本ですが、日銀が5年振りに実質的政策変更を行ったのです。

また、その後まだ一週間も経過していません。

ということで、市場が落ち着くと言いますかこのニュースを市場がどのように消化するのか?を見極めることもひとつの手かな?と感じる部分もあります。

一番懸念しているのはここから急落が起こり、日々Yankees001のサインが買いで出ることです。

Yankees001は基本的に逆張りです。下落に対して買い向かいます。

したがいまして、日銀がETF買いを行ってくれた方が良いに決まっています。

もちろん、Yankees001は日銀のETF買いがない時期もそれなりに好成績を収めて来ました。

しかし、5年振りの政策変更となれば一時的に大きく成績が上下する可能性も否定できません。

自動売買のご経験が少ない方にとってそれが吉と出ればいいのですが思いのほか大きな評価損益の上下に耐えられない。ということもあり得ますのでどうかどうか、先を焦らず休むも相場ということもひとつの選択肢としてお考えいただきまして、明日からの相場に臨んでいただければと思う次第です。

間違っても、短期的思考に陥り大きな枚数で勝負するんだ!というようなことだけは避けていただくのがいいのではないかと個人的にはそのように考えています。

じっくり取り組んでいただいている方は皆さんそれなりの結果を出されています。

それは自動売買もそうですが僕との付き合いと言いますか僕の商品をご購入いただいている方のことを言っています。

万が一、購入商品の成績が一時的に悪くても長い目で見ていただきますと、すべての商品がプラスになっているはずです。

なので、どうか一時的な成績のブレで何もかもイヤになってしまうようなことだけは無いようくどく成りますが、どうかご無理だけはなさいませんように。

いまは値幅も大きいのでこの点何卒よろしくお願い申し上げます。

チャンスは必ず巡って来ます。不安定な時期は、それなりの過ごし方をして来たるべき時期を待ちましょう。

日経225攻略.com (tm225.biz)

確かに吉田氏の言うことももっともな話で、自動売買において、ドローダウン期の到来は避けられないのは確かです。

ドローダウン期は一喜一憂せずに耐えるのがシステムトレードへの向き合い方であろうと考えますが、最大ドローダウンがマイナス3,400円という現状においては、心が折れそうです・・・。

Yankees001を手にしてすぐに深いドローダウン期を経験された方は、シストレが嫌になってしまっても全く不思議ではありませんね。

【3月24日追記】

2021年3月23日(メルマガより一部引用)

ここまで来るともう3月29日まではサイン判定アプリは逆に使うしかありませんね!

申し訳ありません。

2021年3月24日(メルマガより一部引用

本日もYankees001は逆サインで大勝。

これは大変申し訳ありませんがそれこそ勝てればいいので、逆サインであろうとなんであろうとフレキシブルに対応して行きましょう!

3月23日から吉田氏より唐突に「逆サイン」という新しい概念が出現しました。

「現状の成績が悪いから単純にサインの逆を張っていこう」ということなのでしょうか?

「逆サイン」 の根拠は不明です。

そういうことをやり始めてしまうと今度は「逆サイン」で張り続けて連敗・・・という状況もこの先、起こるであろうことは容易に想像が出来ます。

そうなってくると明日は「サイン通り?」「それとも逆サイン?」一体どっちだ?

と疑心暗鬼になってしまい、それはもう既にシストレとして破綻しているのではないか?

と思わなくもありません。

もちろん、吉田氏の言うとおりに逆サインで取引される方もおられるかもしれませんし、私もそれを止めることはしませんが、私の個人的な意見としては氏の提唱する「逆サイン」には乗らずに3月中は様子見を続けていきます。

【3月26日追記】

3月25日、26日と2連勝で長い連敗から脱出しました。

逆サインで取引されている方はさらに2連敗しているかもしれませんが、危惧していた状況が早速、起こっています。

【3月31日追記】

3月末に4勝1敗により最大ドローダウンが-2,940円まで減少しました。

期末の機関投資家のポジション調整が成績悪化の主な要因であれば、4月からはYankees001も復調に向かうはずですが、はたしてどうでしょうか?

今後の推移を見守りたいです。

Yankees001の現状の成績についての吉田氏の見解について

Yankees001について私のところにユーザー様から以下のような内容の問い合わせが寄せられました。

  • 売買サインが逆じゃないですか?
  • 毎日のように勝てると思ってました
  • 自分のエクセルファイルのサインは正しいのでしょうか?

など、このようなご質問の他に、Yankees001のロジックについてもう少し突っ込んだ内容のご質問も頂きましたので、上記も含めて私から吉田氏に問い合わせをいたしました。

そして以下が回答となります。

Yankees001のロジックは短期の逆張りとのことですが、どういう場合にプラスになるのでしょうか?

例えば、

  • 上昇が続いたあとに売りサインで下落してプラス
  • 下落が続いたあとに買いサインでプラス

というのノーマルな状況としてはよくあることです。

日々の損益がメンバーページにありますのでご興味のある付近を振り返っていただくことが可能です。

高い確率でマイナスになる可能性がある控えるべき局面はありますか

これは正に今は、5年振りに日銀がETFの購入ルールを変更した場面でありますので無理をするところではないかと考えています。

2月16日午後の強い売りを発端とした相場の変化と、18日に発覚した日銀のルール変更がありました。

その後、3月の需給はひどいもので機関投資家の売りが一巡するまではYankees001を停止するのがいいのかな?というが個人的な今の考えです。

ということでかなり特殊な需給状況で、3月末付近まではこの状況が継続するかも知れません。

上記日銀の状況も合わせ、運用再開のタイミングを計りたいと考えています。

※この吉田氏の回答を受けて、吉田氏もYannkees001を稼働させていないようだと感じたため、私もそこで一端自動売買をストップしています。(止めたのが3月の中旬ですので遅きに失した感はありますが・・・。)

現状、4月以降に再稼働をさせる予定にしております。

※自動売買のON、OFFのタイミングを吉田氏が具体的に指示することは法律違反となるため出来ません。自動売買を動かすか止めるかの判断はユーザー様がご自身で行っていただくことになりますのでその点はご了承下さい。

Yankees001の過去8年間の3月の成績はどうなのか?

機関投資家による期末のリバランスが成績に影響しているということであれば、過去の3月の成績はあまり良くないのでは?という仮説が立てられます。

過去8年間の3月の成績を1日単位でさかのぼって確認していきましょう。

2020年3月当日成績当月累計損益
3月2日-210円-210円
3月3日-210円-420円
3月4日 +290円 -130円
3月5日10円-140円
3月6日+260円 +120円
3月9日-200円-80円
3月10日-190円-270円
3月11日-190円-460円
3月12日-190円-650円
3月13日 +170円-480円
3月16日-160円-640円
3月17日-160円-800円
3月18日160円-960円
3月19日-160円-1,120円
3月23日-160円-1,280円
3月24日-160円-1,440円
3月25日±0円-1,440円
3月26日±0円-1,440円
3月27日+70円-1,370円
3月30日-190円-1,560円
3月31日-180円-1,740円
2020年3月合計損益-1,740円
2019年3月当日成績当月累計損益
3月1日+110円+110円
3月4日+40円+150円
3月5日+60円+210円
3月6日-100円+110円
3月7日+100円+220円
3月8日 -210円+10円
3月11日+20円+30円
3月12日+100円+130円
3月13日-210円-80円
3月14日-210円-290円
3月15日-210円-500円
3月18日-40円-540円
3月19日 +40円-500円
3月20日-70円-570円
3月22日+70円-500円
3月25日+250円-250円
3月26日+170円-80円
3月27日-90円-170円
3月28日 -70円-240円
3月29日 -60円-300円
2019年3月合計損益-310円

2020年3月の月間成績は-1,740円と大幅マイナス。

2020年の3月相場はコロナ暴落の真っ最中です。下落に対してひたすら買い向かったことが窺えます。

Yankees001のロジックが「短期逆張り」というのは概ね正しいように見えます。

であるならば、一方的な値動きの暴落、暴騰相場が苦手でレンジ相場が得意なロジックと考えられます。

2018年3月当日成績当月累計損益
3月1日-220円-220円
3月2日-70円 -290円
3月5日-30円-320円
3月6日+20円-300円
3月7日-140円-460円
3月8日 +120円-340円
3月9日-210円-550円
3月12日+30円-520円
3月13日+200円-320円
3月14日-50円-370円
3月15日-110円-460円
3月16日+210円-250円
3月19日 +100円-150円
3月20日+110円-40円
3月22日+200円+160円
3月23日-210円-50円
3月26日+240円+190円
3月27日-200円-10円
3月28日-210円-220円
3月29日+80円-140円
3月30日-10円-150円
2018年3月合計損益-150円
2017年3月当日成績当月累計損益
3月1日+170円+170円
3月2日-10円+160円
3月3日-80円+80円
3月6日+80円+160円
3月7日+10円+170円
3月8日-90円+80円
3月9日-60円+20円
3月10日+130円+150円
3月13日+100円+250円
3月14日 +50円+300円
3月15日-60円+240円
3月16日-110円+130円
3月17日20円+110円
3月21日-60円+50円
3月22日+30円+80円
3月23日±0円+80円
3月24日+210円+290円
3月27日+100円+390円
3月28日±0円+390円
3月29日+50円+440円
3月30日+90円+530円
3月31日-190円+340円
2017年3月合計損益+340円

2018年の3月は-150円、2017年の3月は+340円となっています。


2016年3月当日成績当月累計損益
3月1日-150円-150円
3月2日+210円+60円
3月3日+300円+360円
3月4日±0円+360円
3月7日+80円+440円
3月8日 +90円+530円
3月9日+10円 +540円
3月10日+50円+590円
3月11日+400円+990円
3月14日+70円+1,060円
3月15日+130円+1,190円
3月16日+40円+1,230円
3月17日 -160円+1,070円
3月18日-160円+910円
3月22日+80円+990円
3月23日-120円+870円
3月24日-100円+770円
3月25日+60円+830円
3月28日+30円+860円
3月29日-160円+700円
3月30日+120円+820円
3月31日+250円+1,070円
2016年3月合計損益+1,070円
2015年3月当日成績当月累計損益
3月2日+10円+10円
3月3日+90円+100円
3月4日-70円+80円
3月5日+90円+160円
3月6日+170円+170円
3月9日-80円+80円
3月10日+210円+20円
3月11日-180円+150円
3月12日-180円+250円
3月13日 +130円+300円
3月16日-100円+240円
3月17日-70円+130円
3月18日150円+110円
3月19日-40円+50円
3月20日-80円+80円
3月23日+120円+80円
3月24日+20円+290円
3月25日-190円+390円
3月26日-190円+390円
3月27日-190円+440円
3月30日+120円+530円
3月31日-190円-750円
2015年3月合計損益-750円

2016年の3月は-1,070円と快勝、2015年の3月は-750円と大きなマイナスとなっています。


2014年3月当日成績当月累計損益
3月3日+20円+20円
3月4日-140円-120円
3月5日-50円-170円
3月6日+180円+10円
3月7日-20円-10円
3月10日 +30円+20円
3月11日+30円+50円
3月12日+160円+210円
3月13日-90円+120円
3月14日-140円-20円
3月17日+90円+70円
3月18日-140円-70円
3月19日 -140円-210円
3月20日+330円+120円
3月24日+220円+340円
3月25日-140円+200円
3月26日+20円+220円
3月27日-140円+80円
3月28日-140円-60円
3月31日+60円±0円
2014年3月合計損益±0円
2013年3月当日成績当月累計損益
3月1日+90円+90円
3月4日-50円+40円
3月5日-50円-10円
3月6日+100円+90円
3月7日+60円+150円
3月8日+190円+340円
3月11日-20円+320円
3月12日+110円+430円
3月13日+10円+440円
3月14日-60円+380円
3月15日+120円+500円
3月18日-80円+420円
3月19日50円+370円
3月21日-50円+320円
3月22日+110円+430円
3月25日+60円+490円
3月26日-20円+470円
3月27日+20円+490円
3月28日-120円+370円
3月29日-10円+360円
2013年3月合計損益+360円

2013年の3月は+360円2014年の3月は±0円となっています。

Yankees001の過去11年間の3月の成績の総括

年月勝敗成績
2011年3月+240円
2012年3月引き分け±0円
2013年3月+360円
2014年3月引き分け±0円
2015年3月-750円
2016年3月+1,070円
2017年3月+340円
2018年3月-150円
2019年3月-310円
2020年3月-1,740円
2021年3月 -1,740円
合計4勝5敗2分 -2,680円

過去11年間の月間勝率は36.3%と負け越し、トータルの成績は-2,680円と大幅にマイナスです。

直近2年の大幅マイナスの成績と、過去の成績を全体的に見ても3月は弱い印象しかないので様子見を決め込むのがいいのかもしれません。

Yankees001(BELFORT)の2021年の総合成績

年月勝敗成績最大ドローダウン
2021年1月+440円
2021年2月-300円
2021年3月-1,740円-3,700円
2021年 合計1勝2敗-1,600円

Yankees001(BELFORT)の2021年の月間成績は1勝2敗、勝率33.3%、トータル成績は-1,600円と大幅負け越しとなりました。

何よりもダメージが大きいのは最大ドローダウンが-3,700円まで大きくな記録を更新したことです。

今後もYankees001(BELFORT)を運用する場合は-4,000円前後のドローダウンは覚悟の上で資金管理をすることをおすすめいたします。

ここから成績が回復し最後には笑える日がくるのか?

はたまたドローダウンが止まらずシステムとして再起不能になるのか?

どのように転ぶか先のことはわかりませんが今後の推移を見守っていきたいと思います。

また、3月末にYannkees001の4月の過去の成績の検証、傾向についての記事もアップいたします。

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叢雲
叢雲(むらくも)と申します。 テクニカル学部インジケーター研究科所属。 株、日経225先物、くりっく株365、FXとそれぞれ年単位で一通り経験してきました。 色々経験してきましたが、株、FX、くりっく株365ともに一長一短でした。 2018年に入ってTreadingviewで大証の日経225先物のチャート分析ができるようになり、トレード環境が整ってきたことがきっかけで原点に立ち戻りました。 インジケーターマニアで日々Tradingview上でインジケーターを作成したりフリーのコードを改造したりしています。 現在は自分のトレード手法を確立し、日経225先物のトレードをしています。